Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AFN 406
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı, öğrencilere finansal analizde kullanılan matematiksel modelleri anlama ve gerçek hayatta karşılaşılan finansal problemlerin çözümünde uygulama becerisi kazandırmaktır.

Dersin İçeriği: 

Olasılık teorisi; rassal değişkenler; Brownian hareketi; faiz oranı modelleri; Black-Scholes modeli; arbitraj fiyatlama teorisi; zaman serisi modelleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma; 4: Benzetim; 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D:Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Hisse senedi piyasalarının işleyişini anlama ve yorumlama yetisini sağlayan araç ve teknikleri kavrar.

4

1,2,3,4

A,B

Olasılık teorisi, stokastik süreçler ve analiz ve finansal matematik alanındaki yeni tekniklerin kavranması sağlanır.

7,8

1,2,3,4

A,B

Finansal problemlerin modellenmesi ve çözümünde kullanılan kantatif yöntemleri anlar ve kullanır.

7,8

1,2,3,4

A,B

Finansal araçların fiyatlama teorisinin ardında yatan temel fikir ve kavramları anlama yetisi kazanır.

7,8

1,2,3,4

A,B

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Olasılık teorisi tekrar

Ders Kitabı

2

Normal rassal değişkenler

Ders Kitabı

3

Brownian ve geometrik Brownian hareketleri

Ders Kitabı

4

Faiz oranları: deterministik ve stokastik

Ders Kitabı

5

Arbitraj ile finansal antlaşmaların fiyatlanması

Ders Kitabı

6

Arbitraj fiyatlama teorisi

Ders Kitabı

7

Black-Scholes formülü

Ders Kitabı

8

Portföy seçimi

Ders Kitabı

9

Ekzotik opsiyonlar

Ders Kitabı

10

AR(p) (Otoregresif)  modeller ve istatistikî özellikleri

Ders Kitabı

11

MA(q) (Hareketli ortalama)  modeller ve istatistikî özellikleri

Ders Kitabı

12

ARMA(p,q) (Otoregresif hareketli ortalama)  modeller ve istatistikî özellikleri

Ders Kitabı

13

Olasılıklı metodların analizi

Ders Kitabı

14

Genel tekrar

Ders Kitabı

15

Final Sınavı

 

Kaynaklar

Ders Notu

Sheldon Ross, Mathematical Finance: Options and other topics  3rd ed.   Cambridge (2011)

Diğer Kaynaklar

Rosenkrantz Walter, A Introduction to probability and statistics for science, engineering, and finance

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ders kitabı ve notları

Ödevler

Ev ödevleri (6 adet)

Sınavlar

Ara ve final sınavları

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

 ADET

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Ödev

2

20

Dönem projesi

1

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

Katkı Düzeyi

 

 Program Öğrenme Çıktıları

1

2

3

4

5

 

1. Finansın temel ilkelerini anlamak ve bunları ulusal ve uluslararası düzeyde uygulayabilmek

 

 

 

 

 X

 

2. Finansal problemlere modern bilgi teknolojilerini ve güncel finansal araçları etkin bir şekilde kullanarak çözüm üretebilmek

 

 

 

 

 X

 

3. Etik ve sosyal sorumluluk bazlı düşünmeyi gerektiren sorunlarda paydaşları belirleyip alternatif çözümleri karşılaştırarak olası en iyi sonuca karar verebilmek

 X

 

 

 

 

 

4. Çok kültürlü ve çok dilli ortamlarda çalışabilmek için gerekli altyapıyı geliştirebilmek

 

 

 

 

 

5. Finansal piyasalardaki gelişmeleri, yorumlayarak ve onları etkileyen faktörleri tespit ederek analiz edebilmek

 

 

 

 X

 

 

6. Çokuluslu şirketlere özgü yönetim araç ve modellerini tanımak ve gerektiği yerlerde bunları uygulayabilmek.

 

 

 

 X

 

 

7. Global ekonomik sistemin yapısını anlamak ve yeni gelişmelerin bu yapıyı nasıl etkileyeceğini analiz edebilmek.

 

 

 

 X

 

 

8. Karar alma sürecinde eleştirel düşünme yeteneğini kullanabilmek.

 

 

 

 

 

9.  Yaşam boyu öğrenme sürecine aktarılabileceği liderlik, takım çalışması ve iletişim becerileri geliştirmek ve göstermek.

 

 

 

 

 

 

10. Kalite yönetim süreçlerini uygulayarak çevre ve sürdürülebilirlik konularını yorumlamak.

 

 

 

 X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 8 4 32
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     147
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.88
Dersin AKTS Kredisi     6
Hiçbiri