Dersin amacı, öğrencilere finansal analizde kullanılan matematiksel modelleri anlama ve gerçek hayatta karşılaşılan finansal problemlerin çözümünde uygulama becerisi kazandırmaktır.
Olasılık teorisi; rassal değişkenler; Brownian hareketi; faiz oranı modelleri; Black-Scholes modeli; arbitraj fiyatlama teorisi; zaman serisi modelleri.
Dikey Sekmeler
Dersin Öğrenme Çıktıları
|
Dersin Öğrenme Çıktıları |
Program Öğrenme Çıktıları |
Öğretim Yöntemleri |
Ölçme Yöntemleri |
|
Hisse senedi piyasalarının işleyişini anlama ve yorumlama yetisini sağlayan araç ve teknikleri kavrar. |
4 |
1,2,3,4 |
A,B |
|
Olasılık teorisi, stokastik süreçler ve analiz ve finansal matematik alanındaki yeni tekniklerin kavranması sağlanır. |
7,8 |
1,2,3,4 |
A,B |
|
Finansal problemlerin modellenmesi ve çözümünde kullanılan kantatif yöntemleri anlar ve kullanır. |
7,8 |
1,2,3,4 |
A,B |
|
Finansal araçların fiyatlama teorisinin ardında yatan temel fikir ve kavramları anlama yetisi kazanır. |
7,8 |
1,2,3,4 |
A,B |
Dersin Akışı
|
Hafta |
Konular |
Ön Hazırlık |
|
1 |
Olasılık teorisi tekrar |
Ders Kitabı |
|
2 |
Normal rassal değişkenler |
Ders Kitabı |
|
3 |
Brownian ve geometrik Brownian hareketleri |
Ders Kitabı |
|
4 |
Faiz oranları: deterministik ve stokastik |
Ders Kitabı |
|
5 |
Arbitraj ile finansal antlaşmaların fiyatlanması |
Ders Kitabı |
|
6 |
Arbitraj fiyatlama teorisi |
Ders Kitabı |
|
7 |
Black-Scholes formülü |
Ders Kitabı |
|
8 |
Portföy seçimi |
Ders Kitabı |
|
9 |
Ekzotik opsiyonlar |
Ders Kitabı |
|
10 |
AR(p) (Otoregresif) modeller ve istatistikî özellikleri |
Ders Kitabı |
|
11 |
MA(q) (Hareketli ortalama) modeller ve istatistikî özellikleri |
Ders Kitabı |
|
12 |
ARMA(p,q) (Otoregresif hareketli ortalama) modeller ve istatistikî özellikleri |
Ders Kitabı |
|
13 |
Olasılıklı metodların analizi |
Ders Kitabı |
|
14 |
Genel tekrar |
Ders Kitabı |
|
15 |
Final Sınavı |
|
Kaynaklar
|
Ders Notu |
Sheldon Ross, Mathematical Finance: Options and other topics 3rd ed. Cambridge (2011) |
|
Diğer Kaynaklar |
Rosenkrantz Walter, A Introduction to probability and statistics for science, engineering, and finance |
Materyal Paylaşımı
|
Dökümanlar |
Ders kitabı ve notları |
|
Ödevler |
Ev ödevleri (6 adet) |
|
Sınavlar |
Ara ve final sınavları |
Değerlendirme Sistemi
|
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI |
ADET |
KATKI YÜZDESİ |
|
Ara Sınav |
1 |
30 |
|
Ödev |
2 |
20 |
|
Dönem projesi |
1 |
50 |
|
Toplam |
|
100 |
|
Finalin Başarıya Oranı |
|
40 |
|
Yıl içinin Başarıya Oranı |
|
60 |
|
Toplam |
|
100 |
|
DERS KATEGORİSİ |
Uzmanlık / Alan Dersleri |
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI |
|
Katkı Düzeyi |
||||
|
|
Program Öğrenme Çıktıları |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
1. Finansın temel ilkelerini anlamak ve bunları ulusal ve uluslararası düzeyde uygulayabilmek |
|
|
|
|
X |
|
|
|
2. Finansal problemlere modern bilgi teknolojilerini ve güncel finansal araçları etkin bir şekilde kullanarak çözüm üretebilmek |
|
|
|
|
X |
|
|
|
3. Etik ve sosyal sorumluluk bazlı düşünmeyi gerektiren sorunlarda paydaşları belirleyip alternatif çözümleri karşılaştırarak olası en iyi sonuca karar verebilmek |
X |
|
|
|
|
|
|
|
4. Çok kültürlü ve çok dilli ortamlarda çalışabilmek için gerekli altyapıyı geliştirebilmek |
|
|
|
X |
|
|
|
|
5. Finansal piyasalardaki gelişmeleri, yorumlayarak ve onları etkileyen faktörleri tespit ederek analiz edebilmek |
|
|
|
X |
|
|
|
|
6. Çokuluslu şirketlere özgü yönetim araç ve modellerini tanımak ve gerektiği yerlerde bunları uygulayabilmek. |
|
|
|
X |
|
|
|
|
7. Global ekonomik sistemin yapısını anlamak ve yeni gelişmelerin bu yapıyı nasıl etkileyeceğini analiz edebilmek. |
|
|
|
X |
|
|
|
|
8. Karar alma sürecinde eleştirel düşünme yeteneğini kullanabilmek. |
|
|
|
|
X |
|
|
|
9. Yaşam boyu öğrenme sürecine aktarılabileceği liderlik, takım çalışması ve iletişim becerileri geliştirmek ve göstermek. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Kalite yönetim süreçlerini uygulayarak çevre ve sürdürülebilirlik konularını yorumlamak. |
|
|
|
X |
|
|
AKTS İş Yükü Tablosu
| Etkinlik | SAYISI |
Süresi (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) |
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) | 15 | 3 | 45 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 15 | 3 | 45 |
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Ödev | 8 | 4 | 32 |
| Final | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü | 147 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 5.88 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 6 |