Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AFN413
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
İleri İstatistik Uygulamaları
Finansın Temelleri
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı, öğrencilere finansal varlık ve porföylerin risk yönetiminde kullanılan değişik risk ölçüm metodlarını kavramalarını sağlayacak teorik ve uygulamalı eğitimi vermek.

Dersin İçeriği: 

Olasılık teorisi ve istatistik; Mathematica programı ile istatistikî analiz; Riske-maruz-değer ölçüm, simulasyon ve geriye dönük test metodları

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma; 4: Benzetim; 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Risk konsepti, analiz yöntemleri, ve risk enformasyonu kullanımını genel olarak anlama yetisi kazanır.

4,9

1,2,3,4,5

A, C

Finansal piyasalardan ve finansal kurumlardan edinilen bilgileri tanımlama ve yorumlama becerisi kazanır

4,9

1,2,3,4,5

A, C

Finansal varlık ve portföy risklerini kavrar, yorumlar ve hesaplar.

4,8

1,2,3,4,5

A, C

Finansal risk analizinde kullanılan modern teknikleri gerçek hayat finansal problemlerine uygular.

4,8,9

1,2,3,4,5

A, C
 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Finansal riskin tanımı ve olasılık teorisi tekrar

Ders Kitabı

2

Olasılık teorisi ve istatistik genel tekrar

Ders Kitabı

3

Mathematica programı ile istatistik analizi

Ders Kitabı

4

Riske-maruz-değer (RmD) ile tek varlık portföy riski analizi

Ders Kitabı

5

Uç değerler yöntemi ile RmD

Ders Kitabı

6

Normal dağılım ile RmD (tek varlık portföy riski  analizi)

Ders Kitabı

7

Log-normal dağılım ile RmD (tek varlık portföy riski analizi)

Ders Kitabı

8

RmD ile çoklu varlık portföy riski analizi I

Ders Kitabı

9

RmD ile çoklu varlık portföy riski analizi II

Ders Kitabı

10

Tarihsel simulasyon

Ders Kitabı

11

Senaryo analizi

Ders Kitabı

12

Geriye dönük test

Ders Kitabı

13

Alternatif risk ölçüm metodları

Ders Kitabı

14

Genel tekrar

Ders Kitabı

15

Final Sınavı

 

Kaynaklar

Ders Notu

P.Jorion, Value at Risk: the new benchmark for managing financial risk, 2nd Ed., McGraw Hill 2001.

 

Diğer Kaynaklar

M. Choudhry, An introduction to Value at Risk , 4thd Ed., John Wiley and Sons 2006
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ders kitabı ve notları

Ödevler

Ev ödevleri (6 adet)

Sınavlar

Ara ve final sınavlar
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Ödev

2

20

Dönem projesi

1

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100
 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

Katkı Düzeyi

 

 Program Öğrenme Çıktıları

1

2

3

4

5

 

1. Finansın temel ilkelerini anlamak ve bunları ulusal ve uluslararası düzeyde uygulayabilmek

 

 

 

 

 X

 

2. Finansal problemlere modern bilgi teknolojilerini ve güncel finansal araçları etkin bir şekilde kullanarak çözüm üretebilmek

 

 

 

 

 X

 

3. Etik ve sosyal sorumluluk bazlı düşünmeyi gerektiren sorunlarda paydaşları belirleyip alternatif çözümleri karşılaştırarak olası en iyi sonuca karar verebilmek

 X

 

 

 

 

 

4. Çok kültürlü ve çok dilli ortamlarda çalışabilmek için gerekli altyapıyı geliştirebilmek

 

 

 

 X

 

 

5. Finansal piyasalardaki gelişmeleri, yorumlayarak ve onları etkileyen faktörleri tespit ederek analiz edebilmek

 

 

 

X 

 

 

6. Çokuluslu şirketlere özgü yönetim araç ve modellerini tanımak ve gerektiği yerlerde bunları uygulayabilmek.

 

 

 

 X

 

 

7. Global ekonomik sistemin yapısını anlamak ve yeni gelişmelerin bu yapıyı nasıl etkileyeceğini analiz edebilmek.

 

 

 

 X

 

 

8. Karar alma sürecinde eleştirel düşünme yeteneğini kullanabilmek.

 

 

 

 

 X

 

9.  Yaşam boyu öğrenme sürecine aktarılabileceği liderlik, takım çalışması ve iletişim becerileri geliştirmek ve göstermek.

 

 

 

 

 

 

10. Kalite yönetim süreçlerini uygulayarak çevre ve sürdürülebilirlik konularını yorumlamak.

 

 

 

 X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Ara Sınav

1

15

15

Ödev

8

5

40

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6
 
4

Copyright © 2021. Yeditepe University.